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黃裕烈

的圖書
向量自我迴歸模型:計量方法與R程式
$ 270 ~ 280
向量自我迴歸模型:計量方法與R程式
作者:黃裕烈管中閔 
出版社:雙葉書廊有限公司
出版日期:2014-01-27
語言:繁體書   
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圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:    
圖書名稱:向量自我迴歸模型:計量方法與R程式

  學術研究像是一種傳承,除了期許自己能在某些領域上有所創新跟突破,也希望後續研究者能站在自己的肩膀上往前走。基於這樣的想法,本書儘可能地介紹向量自我迴歸模型的相關內容,希望透過這些介紹,讓後續的研究者可以很快地進入相關的研究議題。本書的另一個特點則是配合內文所推導的數學結果,撰寫相關的R程式語言以進行實證分析。因為我們認為,程式的撰寫就像是晚餐後的甜點一樣,甜點讓整個用餐氣氛與過程趨於完美,而程式的撰寫則讓研究者充分掌握模型的邏輯與應用。唯有充分理解計量方法的脈絡,量化公式才會變得「和藹可親」;也唯有理解方法的精髓,使用時才可以收放自如。我們相信,所有的理論都需靠後續研究者不斷地改進才會趨於完善,而建立在前人基礎上的持續改進也正是學術研究的傳承之鑰。

作者簡介:

黃裕烈,2002 年獲臺灣大學經濟博士學位,專長為經濟計量理論與總體實證。他曾擔任清華大學計量財務金融學系助理教授,現為該系副教授。

作者曾於J of Business and Economic Statistics,J of Macroeconomics,Economic Modelling,Insurance: Mathematics and Economics,Applied Economics 與經濟論文及經濟論文叢刊等期刊發表論文。



管中閔,1989年獲加州大學聖地牙哥分校 (UC San Diego) 經濟博士學位,專長為經濟計量理論與實證。他先後擔任伊利諾大學香檳分校 (U. of Illinois, Urbana-Champaign) 助理教授和長聘副教授,台灣大學經濟系正教授,中央研究院經濟研究所特聘研究員兼所長,台灣大學「台大講座」教授與財務金融系特聘教授;曾獲得兩次國科會傑出研究獎,教育部學術獎,兩次「傑出人才發展基金會」的傑出人才講座,並於2002年當選為中央研究院院士;現為行政院政務委員兼經濟建設委員會主任委員。

作者曾擔任 Econometric Reviews, International J of Forecasting, J of Econometrics 等國際期刊之編輯委員,並於 Biometrika, Econometrica, Econometric Reviews, Econometric Theory, J of American Statistical Association, J of Applied Econometrics, J of Banking and Finance, J of Business and Economic Statistics, J of Econometrics, J of Empirical Finance, J of Financial Econometrics 等國際期刊發表論文。


目錄
第一章 向量自我迴歸模型
1.1 VAR模型的設定
1.2 VAR模型的表示方式:I
1.3 VAR模型的表示方式:II
1.4 VAR模型的表示方式:III
1.5 VAR模型的表示方式:IV
1.6 R函數與程式變數
第二章 VAR模型的估計
2.1 最小平方估計法
2.2 最大概似估計法
2.3 R函數與程式變數
第三章 VAR模型參數受限下的估計
3.1 線性的限制條件
3.2 群組外生特性的限制條件
3.3 R函數與程式變數
第四章 VAR模型的假設檢定
4.1 估計式的漸近分配
4.2 假設檢定
4.3 模型最大落後項數p 的決定方式
4.4 R函數與程式變數
第五章...
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商品資料
  • 作者: 黃裕烈、管中閔
  • 出版社: 雙葉書廊有限公司 出版日期:2014-01-27 ISBN/ISSN:9789866018718
  • 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:256頁
  • 類別: 中文書> 教育> 高等教育
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